Análisis de integración
El análisis de integración es parte de la metodología básica de la econometría moderna. La metodología establece que los datos que se observan de cualquier fenómeno económico, social o ambiental provienen de una variable aleatoria que se define por un Proceso Generador de Información (PGI) con un modelo estadístico, probabilístico y muestral. La metodología econométrica moderna establece que cualquier indicador o variable se use en el análisis, siempre y cuando cumpla con las tres condiciones para ser aleatoria: 1) Media finita y constante con respecto al tiempo; 2) Varianza finita y constante respecto al tiempo; y, 3) Covarianza finita, constante con respecto al tiempo, pero que dependa del tiempo en la definición de proceso autorregresivo. A estas tres características también se les conoce como las condiciones de estacionariedad, debido a que para su cumplimientos el equilibrio debe existir y su dinámica debe ser convergente. En el caso de que no se cumpla, se establece que la principal causa es debido a una media no constante y por el equilibrio no es convergente bajo dos situaciones: 1) no existe; o, 2) existe pero no es estable. Al primer caso se le conoce como el problema de existencia del equilibrio por una raíz característica unitaria y al segundo como el problema de divergencia por una mayor que uno. Por tanto, el análisis de integración consiste en analizar si los indicadores o variables de interés cumplen o no con ser aleatoria, con la ayuda de los conceptos de estacionario y las pruebas de raíz unitaria. En el caso de que no se cumpla con ser estacionaria, la metodología establece utilizar transformaciones por medio de la eliminación de tendencias deterministas o estocásticas.
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