Modelos panel
Los modelos panel normalmente se utilizan cuando el fenómeno económico, financiero, social, etc. que se está analizando tiene un componente de desagregación, corte trasversal o sección cruzada y otro de series de tiempo (Cameron, C. y Trivedi, P., 2005; Frees, E., 2004; Greene, W., 1998; Hsiao, C., 2003; Wooldridge, J., 2002). Los modelos panel clásicos más usados son los de efecto común, efecto individual fijo y el de efecto individual aleatorio. Para sus aplicaciones es importante elaborar pruebas de hipótesis entre los supuestos de efectos comunes versus individuales, y entre los efectos individuales fijos o aleatorios. Así los supuestos econométricos básicos de varianza homoscedastica, normalidad, no-autocorrelación serial y/o contemporánea.
Descarga los materiales de aprendizaje:
